La oferta propuesta por la oleaginosa perdió terreno y bajaron los volúmenes negociados.
Los valores abiertos cayeron a $ 4.000/tonelada con descarga, ofrecidos por las fábricas en Timbúes y Puerto Gral. San Martín, aunque la mayor parte de los compradores ofrecían este valor por fijaciones. Reaparece en la jornada de hoy el precio forward para mayo a u$s 260/ton por parte de las fábricas en Gral. Lagos.
En Rofex se negociaron un total de 4.530 toneladas de soja con entrega, de los cuales 2.610 correspondían a la posición con vencimiento en mayo del 2017, cuyo ajuste fue de u$s 261,5/ton. La posición en enero del 2017 ajustó a u$s 267,2/ton.
Los futuros de soja en Chicago terminan el día de hoy en baja por toma de ganancias luego de siete sesiones consecutivas al alza y después de haber tocado máximos de cuatro meses y medio. El precio del futuro de soja enero termina el día de hoy 383,06 US$/tn bajando un 1,18 % mientras que la soja mayo 2017 termina en 386,18 US$/tn bajando un 1,2 %. En una sesión muy volátil la soja termina cayendo debido a que los especuladores vendieron posiciones que habían acumulado durante un rally alimentado por buenos datos de exportación y buenos precios en los aceites vegetales. A su vez la caída del 4 por ciento en los precios del crudo -derivada de señales de que los principales exportadores de petróleo de la OPEP están luchando para llegar a un acuerdo para reducir la producción- suman al tono bajista que opera en el mercado el día de hoy.
Trigo
Se redujeron fuertemente los valores ofrecidos y cayó el entusiasmo de cerrar negocios.
La escalera de precios con entrega diferida descendió varios pisos esta jornada, con valores que se ubicaron en
u$s 138-140-145/ton para los meses de diciembre, enero y febrero respectivamente, con entrega en San Martín.
El valor que se mantuvo en el rango de la semana pasada es el de $ 2.350/ton, ofrecido por Arroyo Seco y con requerimiento de 10,5% de proteína y 78 de PH. Los exportadores en San Lorenzo ofrecían $ 2.150/ton con descarga condición grado 2. Otros jugadores en Timbues y San Martin se posicionaron en $ 2.100/ton con descarga inmediata.
Los futuros de trigo en Chicago terminan en baja siguiendo la tendencia del maí+z, ante los amplios stocks que se dan a nivel internacional y la fortaleza del dólar que complican las exportaciones de trigo estadounidense. Esta fortaleza del dólar hace que los cereales estadounidenses se vuelvan más difíciles de colocar a nivel internacional, hecho nuevamente visto en la licitación de Egipto el día de hoy -en donde no se ofreció trigo estadounidense- lo que se sumó a la debilidad del mercado de futuros que se vienen dando en estos últimos días. El comprador de cereales de Egipto, la Autoridad General de Abastecimiento (GASC, por sus siglas en inglés), recibió ofertas de nueve proveedores. En total adquirió 240.000 toneladas de trigo proveniente de Rusia.
Maiz
El maíz se encuentra muy estable en el valor de $ 2.500/ton por parte del consumo en Clason y la exportación en San Martín y Timbúes con descarga. En San Lorenzo se repetía esta oferta pero con requerimientos de calidad de grano grado 2. Los valores más diferidos se ubicaron en u$s 145/ton en marzo y mayo en Timbues y bajaba a u$s 140/ton en junio y julio. En San Martín ofrecían u$s 145/ton en marzo y julio, mientras que en agosto la oferta se ubicaba en u$s 143/ton
En Rofex no se negociaron contratos de maíz.
Los futuros de maíz en Chicago terminan en baja ante la caída en los precios del petróleo WTI y amplios suministros mundiales después de una cosecha récord de EE.UU. que añade presión al mercado. Los futuros de maíz están llevando cuatro sesiones consecutivas a la baja. El futuro con vencimiento en diciembre termina la sesión en 132,18 bajando un 3,7 % el día de hoy. El futuro con vencimiento en marzo termina el día en 137,4 US$/tn cayendo aproximadamente un 2,9 %. Los operadores y analistas esperan entregas moderadas contra los futuros de maíz de diciembre de Chicago de este miércoles, que es el primer día de notificación para las entregas contra el contrato. Ciertos analistas hicieron notar que el contrato de diciembre de maíz cayó más fuerte en relación con el contrato de marzo aumentando el spread de los mismos, dando una posible señal de entregas. Durante el período de entrega de un contrato de futuros, que dura de dos a tres semanas, el mercado de futuros actúa como un mercado disponible. Las firmas que tienen posiciones cortas en los futuros de diciembre en Chicago pueden emitir ofertas de entrega para la mercancía física. Los comerciantes que tengan comprados los contratos más viejos deben aceptar la entrega.
